指数平滑法与移动平均法的区别 二次移动平均法与指数平滑法

指数移动平均EXPMA跟指数平滑移动平均EXPMEMA有什么区别？ 1、指数移动平均EXPMA的计算公式是按时间序列对数据进行加权平均，而指数平滑移动平均EXPMEMA的计算公式是用昨天的平滑数据加上今天的数据与平滑因子的积。两者计算公式不同，得出的结果也不相同。前者对于后市预测有滞后现象，后者对没有趋势的平衡市较有效，但对于大幅震荡的市场会失真。2、任何技术分析指标都不能完全解决短线操作的问题，都具有滞后性，极容易使人陷入被动，所以我早在八年前就放弃了短线交易。对指数平滑和移动平均有什么评价啊？ 指数平滑法和移动平均法都可以对t+1期的值进行预测但二者有明显的差别：1.指数平滑法本质上是对以前各期水平的加权算术平均数（越靠近近期权数比重越大，而且受平滑系数α值大小影响），参加平均的项数随着平滑法的向后进行而逐渐增多。2.移动平均法是对前几期的数据进行简单平均（譬如五项移动平均是每次对前五项进行平均），平均的项数不随移动平均的向后进行而增多。如果用这两种方法在管理上进行预测，都只能是粗略的，仅当参考移动平均法和指数平滑法分别用于哪些地方？ 移动平均法的基本原理，是通过移动平均消除时间序列中的不规则变动和其他变动，从而揭示出时间序列的长期趋势。说指数平滑法是在移动平均法基础上发展起来的一种时间序列分析预测法，它是通过计算指数平滑值，配合一定的时间序列预测模型对现象.统计学：移动平均法，指数平滑法，直线趋势方程拟合法的区别与联系。 移动平均法的特点1、对原序列有修匀或平滑的作用。时距项数K越大，对 数列的修匀作用越强2、移动平均项数K为偶数时，需移正平均3、平均时距项数K与季节变动长度一致才能消除季节变动；时距项数K和周期一致才能消除周期波动。4、移动平均会使原序列失去部分信息，当K为奇数时首尾各减（K-1）/2，项偶数时各减K/2项，平均项数K越大，失去的信息越多。指数平滑法的特点通过指数平滑值消除不规则变动，揭示(预测)现象基本趋势。对第t期趋势估计值与第t期实际值的误差由两部分组成：不规则随机误差现象从第t-1期到第t期的实质性变化合理估计趋势值要求剔除不规则随机误差，反映实质性变化。误差中属于现象实质性变化部分的比例由平滑系数α决定：α的值越大，误差中现象实质性变化的比例越大α的值取得越小，误差中不规则随机误差所占比例越大指数平滑法又称指数加权平均法，实际是加权的移动平均法，它是选取各时期权重数值为___ 参考答案：B

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