实值期权和虚值期权有什么区别？请举个例子？ 首先要明白到期日价值的概念，到期日价值就是到期时可以获得的净收入。实值期权和虚值期权简单的说就是假定当前就是期权的到期日，看到期日价值与0的关系。比如一个股票目前市价10元，你有一个执行价格为12的看涨期权，也就是说可以以12元买入这个股票的权利，假设目前到期，你肯定不会行权的，因为市价10元，如果买，你获得收入就是10-12=-2元，所以这时就是虚值状态。如果执行价格为8元，你就会行权，这样你可以赚两元（不考虑成本），这时就是实值状态。看跌一样道理其实就是能不能换到钱
为什么说分红对买入期权的价值是不利的？ 买入期权 是约定今后某一时间按约定价格买入股票。分红是现有股东得利，而期权拥有者却无法享受分红的利益。每次分红公司的股东权益都会相应降低，而期权约定的行权价格却。
是什么原因让深度实值期权的时间价值为负数？ 非偶然性的，2018年6月份上证50ETF期权的深度实值认沽合约，大量的市场价格低于内在价值，这是为什么？不…
计算看跌期权的价值 题目为：一份欧式股票看跌期权的执行价格为50元，股票的市场价格为50元，有效期为3个月，无风险年收益率为10%，波动率为30%，设该期权标的股票不支付红利。。
期权价格和期权价值有区别吗 期权价格和期权价值有区别。区别如下： （1）含义不同 期权价格亦称期权费、期权的买卖价格、期权的销售价格。通常作为期权的保险金，由期权的购买人将其支付给期权签发人。
这公司说给我20W到30W的期权是什么意思？
为什么平值期权的时间价值最大？ 很多资料都说平值期权的时间价值最大，原因是 一般解释只是说平值期权的投机性最强，流动性最大，最敏感…
如何计算一个期权组合的杠杆倍数、时间价值、内在价值？ 已经股价为90。买入行权价为80的认购期权（delta=0.7)的价格为12，卖出行权价为80的认沽期权 (delta=－0.3)价格为1，单个期权的指标很好计算，但如何计算上述组合的杠杆。
期权价值为什么要折现，不是有内在价值和时间价值吗 期权的价值主要是由以下两种价值组成的：期权价值=内涵价值+时间价值期权的内涵价值，指的是期权价格中反映期权敲定价格与现行期货价格之间的关系的那部分价值。就多头期权而言，其内涵价值是该现行期货价格高出期权敲定价格的那部分价值。如果期货价格低于或等于敲定价格，这时期权的内涵价值就为零，但不可能为负值；就空头期权而言，其内涵价值是该现行期货价格低于期权的敲定价格的那部分值。如果期货价格高于或等于敲定价格，这时，期权的内涵价值为零。空头期权的内涵价值同样不能为负值。期权的时间价值指的是期权的时间价值。例如，一笔多头期权的期权价格为9，敲定价格为75，当时的期货价格为78，那么，该笔期权的内涵价值为3，即78—75，而时间价值为6，即9—3。期权的时间价值既反映了期权交易期内的时间风险，也反映了市场价格变动程度的风险。在期权的有效期内，期权的时间价值的变化是一个从大到小、从有到无的过程．一般而言，期权的时间价值与期权有效期的时间长短成正比。内涵价值：期权的实际价值，即概率。时间价值：期权投资者为投资期权而进行融资的成本。
员工期权价值=（单股票价值-行权成本）x股份-税费。想问例子中，为什么行权成本乘以份数时不换算成ADS？ 因为公司股价是按照ADS算得，折合每股的价格是42/18美元一股这样行权的收益和成本都是按照股算当然也可以都按照ADS算，行权的收益一样，成本是0.4*18再乘以ADS份数是40000除以18，因此也是一样
