什么是ITO定理
创新过程能否用随机微分方程描述？ 直觉上创新过程应该可以用一个带跳的随机过程建模。有哪些这方面的文献或者专著？
你好！我最近在学随机分析，遇到了些困难想像你请教一下。 这个你不妨参考一下黄志愿的随机分析，还有麦考斯基，施瑞伍他们的书。我觉得让我证明，肯定要用。hold，fubini定理就可以完成。你用手机在这儿上个图片咱们看看。
求证布朗运动-随机微分方程课程 sqr(·)表示平方根(1)Y满足的方程，用Ito公式即可dY=2(2-X)Xdt+2Xsqr(X)dBt+XdBt=(5X-2X^2)dt+2Xsqr(X)dBt(2)先把X的微分方程携程积分形式，积分限是从0到t，下面省略不写Xt=X0+∫(2-Xs)ds+∫sqr(Xs)dBs，两边取期望，最后一项是鞅，期望为0，变为EXt=EX0+E∫(2-Xs)dsEX0+∫E(2-Xs)dsEX0+2t-∫EXsds令f(t)=EXt，则
几何布朗运动 最低0.27元开通文库会员，查看完整内容>；原发布者：臭咩2 几何布朗运动(GBM)(也叫做指数布朗运动)是连续时间情况下的随机过程，其中随机变量的对数遵循布朗运动。
几何布朗运动 一、正态随机变量概率密度函数描述：(μ为总体均数、σ为标准差）二、布朗运动的数学描述：价格时间函数P(x），T+t时刻的价格P(T+t)与T时刻价格P(T)的差值：P(T+t)-P(T)是。
随机微分方程与常微分方程的区别与联系
