包括均值函数，方差函数，均方值函数，自相关函数，自协方差函数.它们的统计学意义。 你这个要找专业老师.我学了一年都没有明白/
谈谈你对自协方差函数和自相关函数的理解？它们体现了时间序列的哪些特征？ 新闻 网页 微信 知乎 图片 视频 明医 英文 问问 更多？ 我要提问 问题分类 特色 搜狗指南 问豆商城 。？ 2020SOGOU.COM 京ICP证050897号
Matlab中自协方差函数自相关函数呢.注意是对矩阵（m×n）的操作，不是处理一个信号上.
自协方差函数和自相关系数有什么联系 自相关函数除以方差就是自协方差函数！Φxx(τ)＝γxx(τ)/σ 2.(1)式中：Φxx(τ)-自协方差函数γxx(τ)-自相关函数x-随机过程τ-时间延迟σ 2-x 的方差自协方差函数是归一化了的相关函数：Φxx(0)＝γxx(0)/σ 2＝1.(2)因为自相关函数在零点的值等于方差。
相关函数的协方差的性质 协方差的5261性质：1、Cov(X，4102Y)=Cov(Y，X)；2、Cov(aX，bY)=abCov(X，Y)，（a，b是常数）；3、Cov(X1+X2，Y)=Cov(X1，Y)+Cov(X2，Y)。由协方1653差定义，可以看出Cov(X，X)=D(X)，Cov(Y，Y)=D(Y)。协方差函数定义为：若X(t)=Y(t)+i*Z(t)，Y，Z为实过程，则称X(t)为复随机过程，相关函数定义为：扩展资料协方差反映了两个变量之间的相关程度：协方差是两个变量与自身期望做差再相乘，然后对乘积取期望。也就是说，当其中一个变量的取值大于自身期望，另一个变量的取值也大于自身期望时，即两个变量的变化趋势相同，此时，两个变量之间的协方差取正值。反之，即其中一个变量大于自身期望时，另外一个变量小于自身期望，那么这两个变量之间的协方差取负值。当x与y变化趋势一致时，两个变量与自身期望之差同为正或同为负，其乘积必然为正，所以其协方差为正；反之，其协方差为负。所以协方差的正负性反映了两个变量的变化趋势是否一致。再者，当x和y在某些时刻变化一致，某些时刻变化不一致时，在第一个点，x与y虽然变化，但是y的变化幅度远不及x变化幅度大，所以其乘积必然较小。在第二个点，x与y变化一致且变化幅度都很大，因此其乘积必然较大，在第三个点，x。
均值，方差，自相关函数，协方差函数求解答
已知自相关函数，怎么求协方差函数 自相关函数的定义就是把函数x(t)平移tao，再和它自己相乘，最后做整个实数范围的积分。x(t)->；R(tao)，则x(t+a)->；R(tao)，是不变的。要求z(t)的自相关，就是求z(t)*z(t+tao)在整个实数范围的积分z(t)*z(t+tao)=【x(t)+x(t+a)】【x(t+tao)+x(t+
如何用直观的例子理解随机过程理论中随机过程的自相关函数和协方差函数的概念含义，它们在信号领域有何应用？ 在学概率统计之前，我们学习的都是确定的函数。概率统计讨论了一次取值时获得的值是不确定的，而随机过程…
相关函数和协方差函数为什么相差aa 自协方差函数φ(τ)是归一化了的自相关函数γ(τ)：即自相关函数γ(τ)：除以方差σ2，就等于自协方差函数：φ(τ)=γ(τ)/σ2φ(0)=γ(0)/σ2=σ2/σ2=1
