求数学专业大神~关于标准正态分布-协方差问题(计算可能涉及到动差生成函数) 这题很好求啊哥。因为Y~N(0，1)所以标准正态分布Y的密度函数f(y)=(1/√2π)e^(-y^2/2)是个偶函数。所以g(y)=(ay^3-y)f(y)是个关于y的奇函数那么E[Y*a(Y^2-1)]=E(ay^3-y)=∫(-∞，+∞)(ay^3-y)f(y)dy=0且E(Y)=0所以Cov(Y，a(y^2-1))=E[Y*a(Y^2-1)]-E(Y)E[a(Y^2-1)]=0
二维正态分布中的p就是协方差吗 不是同一概念哦，具体的不多说了，回答你问题就好，两个变量之间的协方差可以是负值，可是是0，可以是正值。主要看两个变量的变化趋势是否一致。正态分布里p值主要为了检验一组数据是否服从正态分布的标准。p值就是接受原假设是出错的概率。概率能为负吗？你说的这两个东西不能混为一谈
为什么生成多元正态分布随机数时要分解协方差矩阵
用matlab实现 n维正态分布密度函数的求解，已知均值向量和协方差矩阵
二元正态分布的协方差系数怎么算 分布描述量，比如期望和方差，都是基于单一随机变量的。现在考虑多个随机变量的情况。我们使用联合分百布来表示定义在同一个样本空间的多个随机变量的概率分布。联合分布中包含了相当丰富的信息。比如从度联合分布中抽取某个随机变量的边缘分布，即获得该随机变量的分布，并可以知据此，获得该随机变量的期望和方差。这样做是将视线限制在单一的一个随机变量上，道我们损失了联合分布中包含的其他有用信息，比如不同随机变量之间的互动关系。为了了解不同随机变量之间的关系，需要求助其它的一些描述量。协方差协方差(covariance)表达了专两个随机变量的协同变化关系。属我们取一个样本空间，即学生的体检数据。学生的身高为随机变量X，学生的体重为随机变量Y。
正态分布的协方差怎么求，例如：x服从n（2，4）正态分布，求cov（x，x+1）？ cov（x，x+1)和cov（x，x）是一样的，因为加一个常数不改变方差，所以等于4.
