egarch模型和tarch模型的区别 TArchT软件是一种用于建筑施工图设计的“工具集”软件，这种软件的特点可以用“易、泛、厚、韧、容”五个字来概括，充分体现了工具集建筑软件的理念。使用TArchT软件构筑的立体模型称之为TARCH模型。TARCH模型在现实生活中的应用：汇率常表现出方差时变的特点，常表现出波动聚集的现象，也即大幅度波动聚集在某一段时间，而小幅度波动聚集在另外一段时间上。经典的时间序列模型(如ARMA模型)以不能较好地拟合此类数据。自回归条件异方差(ARCH)模型，把方差和条件异方差区分开，让条件方差随过去误差也即一系列的历史信息冲击而变化，为解决异方差而提供新的途径。广义自回归条件异方差(GARCH)让条件方差作为过去误差和之后条件方差的函数而变化，更好地体现出波动聚集效应。市场对坏消息的反应往往比对好消息的反应更为迅速，这种非对称性，往往用带门限的GARCH(TARCH)和指数GARCH(EGARCH)模型来反应。
EGARCH与GARCH的区别？
时间序列建模问题，如何准确的建立时间序列模型？ 新手请教时间序序列建模问题。这种带趋势的序列是否说明序列是非平稳的？一阶差分之后的数据如图2：ACF…
R语言中EGARCH模型拟合结果的参数shape有什么含义 有的时候是这样的，你的模型建立是有很大问题的 我替别人做这类的数据分析蛮多的
如何用EVIEWS构建GARCH、TGARCH和EGARCH模型？ EVIEWS只能实现正态分布、t分布、GED分布下的ARCH、GARCH、EGARCH、TGARCH、PARCH等模型的估计，但是像CCC-GARCH、DCC-GARCH等复合GARCH模型的估计EViews是无法实现的。要对这个进行估计的话简单的办法是利用OXmetrix软件做，也可以用R和Matlab编程实现。
关于GARCH和EGARCH模型的区别 egarch test leverage effect which means bad news will have impact on the volatility of returns while garch believe good and bad news have the same impact。.
