对于两种证券形成的投资组合，当相关系数为1时，投资组合的预期值和标准差均为单项资产的预期值和 正确答案：A
关于证券投资组合期望收益率和无风险利率的计算
相关系数与证券组合风险的关系如何 一般认为组合资产的相关系数越高，则分散风险的能力越弱，组合的风险越大，反之亦然
投资组合和相关系数的问题 已知A B C 三个投资项目，成功的概率分别为20％，40%，60%，若成功净收入分别为170，80，50，若失败则损失投资资金10.现在公司要做一个投资组合，A占10%，B占30%，C占60％。.
若市场间股票的相关系数发生变化，将如何影响投资组合？该如何尽可能规避这种风险？
两种证券组成的投资组合，当证券间的相关系数小于1时，下列关。
求解证券投资组合管理计算题 组合期望收益率=60%*0.17+40%*0.1=14.2%组合方差=（（60%^2）*0.23^2）+（(40%^2)*0.19^2）+（2*60%*40%*(0.23*0.19*0.3)）=0.0311组合标准差=（组合方差^0.5)=0.1764(即17.64%)
证券投资组合的规模与承担的风险有关系吗？ 因为证券投资组合的总规模越大，能分散掉的风险越多，所以所承担的风险越小。注意此处说的总规模是指种类的规模大，而不是指是金额大，如果说证券投资组合金额的总规模大的话，也不一定能分散风险，只有种类多的时候才能说承担的风险越小。规模指的是证券的种类，投资比重指的是组合中各资产占总资产的比重。二者是不一样的。
