求一维连续型随机变量的函数分布时为什么要求g(x)可导且单调 设g'(x)>；0，h(x)为g(x)的反函数，推导Y的分布函数时FY(y)=P(Y≤y)=P(g(x)≤y)=P(X≤h(x))，如果没有g'(x)>；0即g(x)单调的条件，P(g(x)≤y)=P(X≤h(x))这一步是推不出的，g'(x)
一维连续型随机变量函数的分布的概率密度怎么推导的 题目给什么条件了啊？
求一维连续型随机变量的函数分布时为什么要求g(x)可导且单调 设g'(x)>；0，h(x)为g(x)的反函数，推导Y的分布函数时FY(y)=P(Y≤y)=P(g(x)≤y)=P(X≤h(x))，如果没有g'(x)>；0即g(x)单调的条件，P(g(x)≤y)=P(X≤h(x))这一步是推不出的，g'(x)时也一样。下一步求Y的概率密度，由于FY(y)=P(X≤h(x))=FX(h(y))，而Y的概率密度等于FY(y)对y求导数，利用复合函数求导法则，fY(y)=F'Y(y)=fX(h(y))*h'(y)，如果没有g(x)可导这个条件，这一步推不出来。
一维连续随机变量函数分布题 离散型随机变量都是用求和的方法，而连续型都是求积分对于一维离散型随机变量，根据定义域，在定义域左边的分布函数部分都是0，而在右边部分都是1，中间每一段都是两临界点概率的和.例如它的分界点是0 1 2 概率分别是 0.2 0.3 0.5 那么在0-1的分布函数就是0.2，1-2之间的分数函数是0-1的概率+1-2的概率，就是0.5，自然大于2的就是前面概率之和啦，肯定等于1的.而对于一维连续型随机变量也是累加的，不过不是求和而是积分，如果它的临界点还是0 1 2，那么它的积分在0-1时就是小于0时的积分（等于0）+0-1的积分，后面的依此类推.同样符合在定义域左边的分布函数部分都是0，而在右边部分都是1，中间每一段都是两临界点概率的积分和.对于二维随机变量，离散型没什么要说的，连续型的二重积分，先积y，再积x，以前肯定学过微积分的啦，都是些常用的，这上面实在不好打出来.我明个下午也要考微积分嘞，祝我好运呀 也希望对你有所帮助哇。
