VAR模型的完整步骤是什么？
我正在做格兰杰因果检验，完成ADF单位根检验了，目前协整检验做不来，求指导 同阶单整才能进行下面分析
急求帮助：论文要用eviews进行平稳性检验、协整检验以及格兰杰因果检验，最后还要做出修正误差模型 是为了sh和Granger因果国内生产总值LNGDP=4.018108928+0.7455044886*LNSHDW值好残留量已分发给差光滑误差修正模型D（LNGDP）=0.05750261994+0.4555587319*D（LNSH）-1.025745254*ECM（-1），您的邮箱，检查消化缓慢消化
单位根检验、协整、格兰杰因果检验有什么关系？ 实证检验步骤：先做单位根检验，看变量序列是否平稳序列，若平稳，可构造回归模型等经典计量经济学模型；若非平稳，进行差分，当进行到第i次差分时序列平稳，则服从i阶单整（注意趋势、截距不同情况选择，根据P值和原假设判定）。若所有检验序列均服从同阶单整，可构造VAR模型，做协整检验（注意滞后期的选择），判断模型内部变量间是否存在协整关系，即是否存在长期均衡关系。如果有，则可以构造VEC模型或进行Granger因果检验，检验变量之间“谁引起谁变化”，即三者之间的关系为因果关系。资料拓展：一、平稳性问题1、单位根检验是序列的平稳性检验，如果不检验序列的平稳性直接OLS容易导致伪回归。2、当检验的数据是平稳的（即不存在单位根），要想进一步考察变量的因果联系，可以采用格兰杰因果检验，但要做格兰杰检验的前提是数据必须是平稳的，否则不能做。3、当检验的数据是非平稳（即存在单位根），并且各个序列是同阶单整（协整检验的前提），想进一步确定变量之间是否存在协整关系，可以进行协整检验，协整检验主要有EG两步法和JJ检验A、EG两步法是基于回归残差的检验，可以通过建立OLS模型检验其残差平稳性（一般用EG两步法）B、JJ检验是基于回归。
存在协整关系的非平稳时间序列能否进行格兰杰因果检验？ RT，选取了三个变量建立VAR模型。三个序列均不平稳，均为一阶单整。通过协整检验证明存在协整关系，所以…
在计量经济学研究中，关于格兰杰因果检验的问题。 所用的数据是ADF检验后二阶差分平稳的数据，但得出 格兰杰因果关系要求两个被建立关系的时间序列必须都是平稳的，所以你找的因果关系是两个差分后的序列的关系而非原序列的格兰杰关系
