计量经济学中的DF检验和ADF检验 一、DF检验随机游走序列 Xt=Xt-1+μt是非平稳的，其中μt是白噪声。而该序列可看成是随机模型Xt=ρXt-1+μt中参数ρ=1时的情形。也就是说，我们对式 Xt=ρXt-1+μt（1）做回归，如果确实发现ρ=1，就说随机变量Xt有一个单位根。可变形式成差分形式：Xt=(ρ-1)Xt-1+μ t=δXt-1+μt（2）检验（1）式是否存在单位根ρ=1，也可通过（2）式判断是否有 δ=0检验一个时间序列Xt的平稳性，可通过检验带有截距项的一阶自回归模型 Xt=α+ρXt-1+μt（*）中的参数ρ是否小于1。或者：检验其等价变形式Xt=α+δXt-1+μt（*）中的参数δ是否小于0。零假设 H0：δ=0；备择假设 H1：δ可通过OLS法估计Xt=α+δXt-1+μt并计算t统计量的值，与DF分布表中给定显著性水平下的临界值比较：如果：t<；临界值，则拒绝零假设H0：δ=0，认为时间序列不存在单位根，是平稳的。二、ADF检验在DF检验中，实际上是假定了时间序列是由具有白噪声随机误差项的一阶自回归过程AR(1)生成的。但在实际检验中，时间序列可能由更高阶的自回归过程生成的，或者随机误差项并非是白噪声，为了保证DF检验中随机误差项的白噪声特性，Dicky和Fuller对DF检验进行了扩充，形成了ADF（Augment Dickey-Fuller）。
我要用stata软件做ADF单位根检验，但是不知道怎么处理数据与输入代码。stata这里老是显示红字，求大神啊 不知道怎么处理数据就开始做单位根检验？那你还是用eviews吧，操作简单，处理时间序列还不错
stata的adf检验？ 请问怎么做出口跟别的几个要素的adf检验？请问怎么做出口跟别的几个要素的adf检验？看到这个问题，刚好本人最近的论文使用了ADF检验这个方法，前段时间研究了整个ADF检验的。
拜托大家帮帮忙，用stata做单位根检验的命令是什么？怎样看结果 有好几种最常见的是 dfuller 也就是ADF然后 pperron，PP检验还有 dfgls这三个都可以，一般用ADF
怎么做平稳性检验，单位根检验 平稳性2113检验和单位根检验一般是三个基准模型：a：AR(1)，b：AR(1)再加截距，5261c：b的基4102础上再加趋势。一般先从c开始单1653位根检验，当确定不含有趋势后，继续用b检验，若存在单位根，继续用a检验。当然在这个过程中如果发现不存在单位根，则检验结束。如果检验的c模型仍然不能拒绝存在单位根，说明可能不平稳，则进行一阶差分后再检验，如果仍然存在单位根，再差分…直到拒绝单位根为止。根据模型的选定，分别查ADF分布表，对应临界值判断是否存在单位根。在ADF检验中，由于做了差分，通常的原假设是系数=0，因此t统计量服从t分布，可以通过回归的t值来和ADF分布进行对比。在计量软件Eviews中，unit root test选项可以根据研究的需要直接进行ADF检验。
ADF检验结果中，判断是否平稳，是看ADF的值还是P值啊，是不是二者都可，P值大了不平稳， P值是t统计量对应的概率值，所以t和p两者是等效的，看p就够了.P值要求小于给定的显著性水平，一般是0.05、0.01等，p越接近于0越好；是要判断ADF值与三个水平下的值，小于的话，不需要做差分，大于的情况下要做差分序列和ADF检验；P值和ADF检验都是参考目标，但主要是ADF值，因为它的约束较P值严格，P值存在于给定显著水平内即可.E-VIEWS中很多数据值相同的参考意义，建议你去看看E-views软件的说明书，那里一般有详细介绍，你以后的问题就不会停留在初步了，说明书一般是英文的.
ADF检验结果怎么看？求大神！！ ADF统计量的值-1.456988大于任何显著水平下的临界值，接受原假设，存在单位根，该序列是非平稳序列
怎么看ADF单位根检验的结果？
