怎样学习随机微分方程?需要哪些基础? 需要《概率论》《随机过程》《常微分方程》这三门基础课高级的一点,最好学学《高等概率论》或《测度论》.
完整学习测度论、实分析、随机微分方程需要多久时间? 对了,补个说明。这张图把PDE和SDE联系起来的东西叫Feynman-Kac我可耻的默认题主是金数方向如其他答主所…
实变函数 复变函数 常微分方程 偏微分方程 随机过程的学习顺序 实变函数 复变函数 常微分方程 偏微分方程 随机过程的学习顺序 自己已经学过了 数学分析 高等代数 概率论和数理统计 想问下上述5门课程是否有学习的顺序内在的联系还请推荐...
随机过程 解微分方程 Pij(t)=y y'+my=1 y=e^(-mx)((1/m)(e^(mx)+C) y=1/m+Ce^(-mx)
完整学习测度论、实分析、随机微分方程需要多久时间? 这个要看你的学习效果了。一般很多实分析课本都有基本的泛函分析的内容。按照题主的情况,最终是想学随机微分方程(SDE),需要测度实分析随机过程的基础。如果你学习效果很好(这不大可能),很快就能进入SDE。不可能等你完全学会了前面的科目,再来弄SDE。SDE必须的预备知识如下概率论方面,概率测度,条件期望,概率极限定理,Poisson和Markov过程初步,鞅初步,Brown运动。这些是绝对必要的。推荐Ross《随机过程》。积分要会L-S积分(勒贝格-斯蒂尔切斯积分)。泛函分析如果懂内积空间和谱论,肯定能学会L-S积分,对理解期望有很大帮助。不过,不学泛函分析,可能也能学SDE。说实话,泛函分析一年不可能学懂。微分方程解的存在唯一性定理。推荐先学匡继昌《实分析与泛函分析》有题解,测度和分析基本上就够用了。网上有视频。Lang的实分析连微分流形都讲,看这本得看到猴年马月了 SDE的书好多,水平差别巨大。龚光鲁有一本只要求初等概率、几乎不要求其他预备知识的SDE,先看看了解一下吧纯手打我是菜鸡,叫我雷锋
完整学习测度论、实分析、随机微分方程需要多久时间? 有数分、线代、概率、常微的基础,会一点集合论。没有泛函、拓扑基础。对于实分析、测度,自学了年把,没…
随机微分方程与常微分方程的区别与联系 随机微分方程中带有标准布朗运动B(t)那项,它是关于过程B(t)的微分(这个微分实际不再是通常意义下的微分),而常微分方程中是关于一个普通变量的微分。主要区别在这一点,...
什么是随机微分方程,求举个实际例子 微分方程中含有随机参数或随机过程(函数)或随机初始值或随机边界值的叫随机微分方程:举个简单的例子: 1)my'‘+cy'+ky=f(t)f(t)-平稳随机过程的一个样本函数;求y(t);2)my'‘+cy'+ky=0 其中 N(0,1);求自由振动y(t). 等等
科森多尔的《随机微分方程 第6版》(Stochstic Differential Equations)有中文版的吗? 有的话发个网址 那个书已经很简单了。如果觉得太困难 没有什么更简单的入门教材的。不过可以推荐你看一些别的东西:比如durret的书 http://ishare.iask.sina.com.cn/f/11253753.html?from=like你得先把概率论学的很不错 才能读SDE啊然后Oksendal的书主要是基本Brownian motion的随机积分,因此推荐读: Brownian Motion(Peter M rters,Yuval Peres) http://ishare.iask.sina.com.cn/f/14314124.html?retcode=0此书后面前面是介绍布朗运动,前两张必须熟练。后面有伊藤积分的内容。另外提醒:书,必须读国外教材。读原著的好处是,原著的写作会比较优美,翻译之后难免意思有确实。但中文可做参考。祝你好运。
各位金融工程大神们,你们的泛函分析、偏微分方程、随机分析、随机微分方程等等课程是自学吗? 为什么我上学的时候就没有这些课程。当然我只是三流本科,二流硕士而已。你们觉得奔40的人了,还能自学这…
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