违约损失率和违约概率 什么是违约损失率(Loss_Given_Default)?

请问违约损失率该怎么计算？和违约率有什么关系？ 违约损失率是，很多2113情况是，虽然一个5261债券或者一项贷款违约了4102，但是你还是有机会收回点东西1653来弥补损失的，并不一定是百分之百不偿付，得到偿付的金额对原本应偿付金额的比率就是违约偿付率。1－违约偿付率＝违约偿付率什么是违约损失率(Loss_Given_Default)？ 违约损失率(Loss Given Default，LGD)长期以来，人们对 信用风险 的关注和研究主要在于交易对手违约的可 能性，即 违约概率(Probability of Default，P违约概率为2%，违约损失率为10%，则预期损失率为( )。A．5% B．6% C． 参考答案：D某制药公司向银行申请了550万元贷款，违约概率为5．6%，违约损失率为75%，VaR为65万元，则该 正确答案：D由非预期损失的计算公式得：非预期损失=风险价值一预期损失=VaR-PD×LGD×EAD=65-550×5．6％×75％41．9(万元)。什么是违约概率？ 违约概率（probability of default，PD）国际银行业监管的统一标准—《巴塞尔新资本协议》在2004年6月正式定稿。与1998年的协议相比，新协议的最大创新之处是提出IRB法，即允许银行采用内部数据估计风险计量参数，包括违约概率PD，违 约损失率 LGD，违约风险暴露 EAD和 有效期限 M等。满意请采纳违约率的概念 和违约概率有区别么？ 不是吧，明显违约率是事后概念，发生在结果之后，是一个确定的数值，而违约概率是关于结果的推测，是事前概念，不是一个确定的数值，表示一定的推测计算贷款的预期损失 可以用两证齐全的房产做为抵押向银行贷款，所谓两证是指房产证和土地证，且房产本身没有按揭贷款 需要向银行申请贷款，银行会上门评估房产市值给您确定一个最高的贷款限额。

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