非零售风险暴露中没有合格抵质押品的高级债权是什么意思 商业银行采用初级内部评级法，非零售风险暴露中没有合格抵质押品的高级债权和次级债权的违约损失率分别为45％和75％。对于提供合格抵质押品的高级债权和从属于净额结算主协议的回购交易，商业银行可以根据风险缓释效应调整违约损失率。更为详细的解释华债网可以查询到。商业银行采用高级内部评级法，应使用内部估计的单笔非零售风险暴露的违约损失率。商业银行应使用内部估计的零售资产池的违约损失率。
零售类风险暴露内部评级，银行不需自行估计的是（）。 A.违约概率 B.违约风险暴露 参考答案：D解析：根据《商业银行资本管理办法（试行）》，内部评级法分为初级法和高级法。采用高级法的银行应该估计违约概率、违约损失率、违约风险暴露和有效期限。对于。
商业银行信用风险内部评级体系监管指引的第三章 非零售风险暴露内部评级体系的设计 第二十二条 非零售风险暴露的内部评级包括债务人评级和债项评级两个相互独立的维度。第二十三条 债务人评级用于评估债务人违约风险，仅反映债务人风险特征，一般不考虑债项风险特征。违约债务人的违约概率为100%；商业银行可以设定1个违约债务人级别，也可以根据本银行管理需要按预期损失程度设定多个违约债务人级别。第二十四条 同一债务人不同债项的债务人评级应保持一致。第二十五条 债务人级别应按照债务人违约概率的大小排序；若违约债务人级别超过1个，违约债务人级别应按照预期损失大小排序。第二十六条 商业银行采用高级内部评级法，应通过独立的债项评级评估债项的损失风险，债项级别按照违约损失率大小排序。商业银行应考虑影响违约损失率的所有重要因素，包括产品、贷款用途和抵质押品特征等。对违约损失率有一定预测能力的债务人特征，也可以纳入债项评级。经监管部门认可，商业银行可以对不同资产考虑不同风险因素，以提高风险估计的相关性和精确度。第二十七条 商业银行采用初级内部评级法，债项评级可以基于预期损失，同时反映债务人违约风险和债项损失程度；也可以基于违约损失率，反映债项损失的风险。债项评级应按照债项违约损失的严重程度排序。。
根据对商业银行内部评级法依赖程度的不同，内部评级法分为初级法和高级法两种。对于非零售暴露，两种评级法都必须估计的风险因素是()。A.期限 B.违约概率 C。.
根据对商业银行内部评级法依赖程度的不同，内部评级法分为初级法和高级法两种。对于非零售 参考答案：A
商业银行采取内部评级法，除回购类交易有效期是0．5年外，其他非零售风险暴露的有效期限为（）A.3年 正确答案：B商业银行采取内部评级法，除回购类交易有效期是0．5年外，其他非零售风险暴露的有效期限为2．5年。商业银行采用高级内部评级法，应将有效期限视为独立的风险。
信用风险内部评级体系监管要求 试读结束，如需阅读或下载，请点击购买>；原发布者：没牙小书虫信用风险内部2113评级体系监管要5261求一、总体要求（一）商业银行采用内4102部评级法计量信用风险资本要求，应1653按照本办法要求建立内部评级体系。内部评级体系包括对主权、金融机构和公司风险暴露（以下简称非零售风险暴露）的内部评级体系和零售风险暴露的风险分池体系。（二）商业银行的内部评级体系应能有效识别信用风险，具备稳健的风险区分和排序能力，并准确量化风险。内部评级体系包括以下基本要素：1．内部评级体系的治理结构，保证内部评级结果客观性和可靠性。2．非零售风险暴露内部评级和零售风险暴露风险分池的技术标准，确保非零售风险暴露每个债务人和债项划入相应的风险级别，确保每笔零售风险暴露划入相应的资产池。3．内部评级的流程，保证内部评级的独立性和公正性。4．风险参数的量化，将债务人和债项的风险特征转化为违约概率、违约损失率、违约风险暴露和期限等风险参数。5．IT和数据管理系统，收集和处理内部评级相关信息，为风险评估和风险参数量化提供支持。二、内部评级体系的治理结构商业银行应根据本办法第七章要求完善治理结构，并按下列要求建立内部评级体系的治理结构：1（一。
