随机微分方程与常微分方程的区别与联系 随机微分方程 fanyi

随机过程 解微分方程 Pij(t)=yy'+my=1y=e^(-mx)((1/m)(e^(mx)+C)y=1/m+Ce^(-mx)完整学习测度论、实分析、随机微分方程需要多久时间？ 这个要看你的学习效果了。一般很多实分析课本都有基本的泛函分析的内容。按照题主的情况，最终是想学随机微分方程（SDE），需要测度实分析随机过程的基础。如果你学习效果很好（这不大可能），很快就能进入SDE。不可能等你完全学会了前面的科目，再来弄SDE。SDE必须的预备知识如下概率论方面，概率测度，条件期望，概率极限定理，Poisson和Markov过程初步，鞅初步，Brown运动。这些是绝对必要的。推荐Ross《随机过程》。积分要会L-S积分（勒贝格-斯蒂尔切斯积分）。泛函分析如果懂内积空间和谱论，肯定能学会L-S积分，对理解期望有很大帮助。不过，不学泛函分析，可能也能学SDE。说实话，泛函分析一年不可能学懂。微分方程解的存在唯一性定理。推荐先学匡继昌《实分析与泛函分析》有题解，测度和分析基本上就够用了。网上有视频。Lang的实分析连微分流形都讲，看这本得看到猴年马月了SDE的书好多，水平差别巨大。龚光鲁有一本只要求初等概率、几乎不要求其他预备知识的SDE，先看看了解一下吧纯手打我是菜鸡，叫我雷锋各位金融工程大神们，你们的泛函分析、偏微分方程、随机分析、随机微分方程等等课程是自学吗？ 为什么我上学的时候就没有这些课程。当然我只是三流本科，二流硕士而已。你们觉得奔40的人了，还能自学这…请问，学习随机微分方程需要什么数学基础？谢谢！ 顾名思义，首先需要微积分中求解微分方程的基础知识，其次要有概率论和数理统计的基础知识。不知道你是什么背景，浙大朱位秋院士在随机振动方面做得比较突出。什么是随机微分方程，求举个实际例子 微分方程中含有随机参数或随机过程(函数)或随机初始值或随机边界值的叫随机微分方程：举个简单的例子：1)my'‘+cy'+ky=f(t)f(t)-平稳随机过程的一个样本函数；求y(t)；2)my'‘+cy'+ky=0 其中 N（0，1）；求自由振动y(t).等等随机微分方程与常微分方程的区别与联系 随机微分方程中带有标准布朗运动B(t)那项，它是关于过程B(t)的微分（这个微分实际不再是通常意义下的微分），而常微分方程中是关于一个普通变量的微分。主要区别在这一点，因为B(t)的运算规则与普通的微分不一样。完整学习测度论、实分析、随机微分方程需要多久时间？ 有数分、线代、概率、常微的基础，会一点集合论。没有泛函、拓扑基础。对于实分析、测度，自学了年把，没…