贝塔系数 可能小于零吗？ 根据贝塔系数计算公式，Cov(ra，rm)即证券 a 的收益与市场收益的协方差。协方差可以为负数。因此贝塔系数可以为负数，代表该证券变化方向与市场方向相反。
股票的贝塔系数怎么算？用excel的回归分析 如果你用的是excel2007版本以上，可以遵循一下操作步骤：首先选择文件—excel选项；然后选择加载项—分析工具库—转到—确定；其次点击数据—分析工具—回归；再次输入自变量和因变量，根据自己需要选择其余项；最后得到一张表，贝塔系数即是红色方框里的数。希望对你有用，谢谢采纳！
贝塔系数和相关系数的区别？ beta衡量单个资产与市场间的关系，相关系数衡量两个资产间的相关程度，如果把市场组合看成另一个资产，为…
贝塔系数怎么计算具体？
贝塔系数怎么计算 具体 贝塔系数2113的计算贝塔系数利用回归的5261方法计算。贝塔系数为1即证券的价4102格与市场一同变动1653。贝塔系数高于1即证券价格比总体市场更波动。贝塔系数低于1（大于0）即证券价格的波动性比市场为低。贝塔系数的计算公式公式为：其中Cov(ra，rm)是证券 a 的收益与市场收益的协方差；是市场收益的方差。因为：Cov(ra，rm)=ρamσaσm所以公式也可以写成：其中ρam为证券 a 与市场的相关系数；σa为证券 a 的标准差；σm为市场的标准差。据此公式，贝塔系数并不代表证券价格波动与总体市场波动的直接联系。不能绝对地说，β越大，证券价格波动（σa）相对于总体市场波动（σm）越大；同样，β越小，也不完全代表σa相对于σm越小。甚至即使β=0也不能代表证券无风险，而有可能是证券价格波动与市场价格波动无关（ρam=0），但是可以确定，如果证券无风险（σa），β一定为零。拓展资料1、贝塔系数概述贝塔系数（Beta Coefficient）是一种评估证券系统性风险的工具，用以度量一种证券或一个投资证券组合相对总体市场的波动性。在股票、基金等投资术语中常见。贝塔系数是统计学上的概念，它所反映的是某一投资对象相对于大盘的表现情况。其绝对值越大，显示其。
