如何通俗的解释一下高斯过程中各向同性和各向异性是什么意思？ 最近在看GP for ML这本书，看到各向同性的协方差函数，书上说的是如果一个协方差函数仅仅是|x-x'|的…
高斯分布的概率密度函数对协方差矩阵求导 题主直接在上搜索“多元正态分布 最大似然估计”就可以找到一些讲推导的网页；但大部分都是用矩阵代数的办法做的，即用一些矩阵的知识来求矩阵的微分等等，对矩阵知识。
高斯过程的性质
高斯过程 均值函数 协方差矩阵 自相关函数
高斯随机过程的自相关函数 机过程的定义：如果对于任意和以及有：则称为严平稳随机过程，或称狭义平稳随机过程.二.平稳随机过程的数字特征：1），平稳随机过程的数学期望与时间无关2），平稳随机过程的方差与时间无关3）其中：4）平稳随机过程的数学期望及方差与无关，它的自相关函数和协方差函数只与时间间隔有关；随机过程的这种“平稳”数字特征，有时就直接用来判断随机过程是否平稳.即若一个随机过程的数学期望及方差与时间无关，而其相关函数仅与有关，即我们就称这个随机过程是广义平稳的.三.宽平稳随机过程（广义平稳）：若的数学期望为常数，且自相关函数只与有关，则称为宽平稳随机过程，或称广义平稳随机过程.不难看出，严平稳过程一定是宽平稳过程，反之，不一定.但对于正态随机过程两者是等价的.后面，若不加特别说明，平稳过程均指宽平稳过程.四.联合宽平稳随机过程：若，是宽平稳过程，且其中：.则称和为联合宽平稳随机过程.
高斯过程说它是非参数模型，这点怎么理解？ 刚刚开始学习高斯过程，好多地方还理解不到位。高斯过程可以由均值函数和协方差函数唯一确定，所以在训练…
多元高斯密度函数完全看不懂怎么办？ 全是矩阵啊。伤了 刚刚写了一波专栏 直观数学漫谈，今天来强答一发这个问题，前面的一元以及维度不相关的多维高斯分布熟悉的可以直接跳过 好，让我们来研究研究这个看起来。
高斯过程 均值函数 协方差矩阵 自相关函数 R和Q矩阵一般来说都是提前设定一个值，因为卡尔曼滤波是一种迭代优化滤波器，所以不必要使得初始化的值十分精确。当然，如果设定越接近真实值其结果越准确，算的速度也越快。
\"怎样判断一个随机过程是高斯过程？纵向状态符合高斯分布即可。横向时间还会有区别。如果自相关函数是时间差的脉冲函数，则它是一个高斯白噪声过程。
