期货交易中如果以十分钟级操作，还需要看比它更小或更大的周期吗？
在期货交易中，看大周期做小周期，那么，止损也一定要看小周期吗？ 没有什么应该不应该。没有人可以告诉我们，在某一个具体的位置上，到底该不该止损，因为我们不知道后面这个行情会怎么走。如果知道了，就不存在止损这个说法。你都知道接下来会怎么走了，还止损干什么？因此，你的问题在于：你对不同的周期理解有所偏差。你的偏差在于：你用了多周期，到底是为了什么？我说过：周期只是为了过滤，它只是一个过滤信号的条件。大周期可以做空是过滤，而小周期出信号我进场交易。但是某些人认为，多周期组合能够提高盈利能力。假如他这样想，那他自然而然就认为，大周期可以做空，小周期也可以做空组合在一起是一个优势。想法虽然不同。然而在入场环节并不会出现问题。因为入场只是试错的开始，无非是一个试错而已。然而，这点认知的不同，影响到了出场。在我看来，既然大周期只是一个过滤条件，那么，它只存在于入场环节。出场该怎么出，跟它没有关系。可某些人认为，大周期本身就是一个优势。因此，现在你的小周期该止损时，你忽然发现另一个优势：大周期并没有触发止损。怎么办？两个都是优势来源，一个该止损，一个不该止损。听谁的？这就是你纠结的根本来源。因此，解决方法只有一个：你要明白：所有的周期，都是对历史数据的不同时间段的。
期货交易中如何确认小周期级别止跌企稳？比如五分钟，求大神指点！？ 这个问题可以借助缠论中的一些技术来辅助判断。可以从两个方面去辅助判断，背驰+底分型，用传统技术术语…
做期货交易时，如果大周期中的K线跌落在均线下方，可以到小周期中找位置做空吗？ 对于期货交易来说，这里虽然有大小周期、均线、K线这些关键词，但也只是一个模糊的框架，我觉得如果不加限制条件，仅凭这些关键词很难给出结论，因为细节的影响很重要。假设这种情况是以大小周期来配合操作，以大周期来做过滤，做与大周期同向的单子。这时候大周期中的K线跌落到均线下方，如果作为做单的条件，应该先确定大周期中有没有方向。这种策略比较适用于趋势交易中，因此如果本身大周期中没有方向，而是处于不规则的震荡当中，那此时即使K线跌落到均线以下，好像也不能仅以这个作为做空的条件。另一个就是均线的设置问题，在自己的规则中，是不是以这条均线作为多空分界线，主观认为定了均线上方为多头、均线下方为空头？这里的“K线跌落到均线下方”足不足以证明原来有趋势、出现这个信号后趋势结束并发展成新的趋势呢？这些在自己的规则中有没有定义好将会造成非常大的影响。再者就是即使上面的前提成立，适用做小从大的策略，但在周期搭配上有没有测试过合不合适、多大的周期、到多小的周期中去找信号？两者会不会相隔太远而造成降低参考的价值？这些都要从实践中得出结论，同样会影响最后的结果。总的来说，我觉得需要在策略上得到细节的支撑，有具体的规则，并。
期货交易中，利用大小周期共振胜率真的高吗？日内适合哪几个周期来作为共振最佳呢？ 这种类型的问题，真的好多。今天我来好好论证一下。首先，我写出一个，基于纯日内的交易的，量化交易策略。这一个基于螺纹钢的一分钟周期策略。这两句代码，就是日内的意思。第一句，9点05之后开始交易，日内最后一根K线清仓。我们先用这个策略，去测试螺纹钢期货的走势：得到了一个，胜率45%，盈亏比1.65，利润35000的结果。然后，我们给这个模型，添加大周期的过滤。我添加的过滤为：当日线在20日均线之上，只做多，当日线在20日均线之下，只做空。那么，会发生哪些变化？胜率是提高了，提高了多少？1%而已。由45.6%变成了46.7%。但是，盈亏比下降了，由1.65变成了1.57。总利润呢？由35220，降低到了22200。当然，总利润的降低，并不单单是胜率和盈亏比的问题，因为我们添加了过滤，所以，总体的交易次数是降低的。也就是说，我们添加了日线简单的过滤，并没有提升策略的盈利能力，反而因为交易次数的减少，导致了利润的减少。因为你过滤掉的信号，可能是盈利的，有可能是亏损的。所以，多周期共振的本质，是过滤。当然，本次论证一切的环节，都是基于你的交易策略，是具有正向收益预期的前提下进行的。欢迎探讨。点赞支持一下，谢谢。
