求如何用SPSS计算回归系数的标准误差？？？ 假设有p个自变量，每个变量都有n组数据。首先定义一个X变量矩阵，即一个n*(p+1)阶矩阵。然后需要求出X的转置矩阵X'，可以用选择性黏贴里的转置，也可以用转置函数。。
如何计算回归系数之商的标准差 取决于估计的方法，如果是OLS估计量的话，可以使用估计量的表达式推导下，不过有点复杂，可以这样：设a 与 b 为参数的估计量有Var(a/b)=var(a)+var(1/b)+2cov(a，1/b)a=mean(Y)-b*mean(X)b=sigma(xi*yi)/sigma(xi^2)xi，yi为Xi Yi的离差这样Var(a)是现成的 var(1/b)也很好求，COV（a，1/b）也不难求。或者直接拿估计量推导也可以，不过觉得有点麻烦。PS：var(a)var(b)的求法可以在大部分计量书中找到
回归系数的标准误（S.E）就是它的标准差吗？另外，回归的标准误（S.E of regression）又是什么意思？ 我已经知道了标准误和标准差的区别，但是那一般使用样本平均值做例子，现在按照那个来理解这个回归结果中的两个标准误，我表示，我晕了。回归系数的标准误差就是它的。
