设一投资者的效用函数为u(x)=xr，则其绝对风险厌恶函数A(x)= 指数效用函数的风险厌恶系数为a此时u（w）=-aexp（-ax），对数效用函数确定是常数？
风险厌恶的效用函数的二阶导数为什么小于零 效用函数二阶导复数要求其小于零的数学含义是说，要求边际效用的斜率是负的，也就是边际效用是递减的。从拓扑学制意义上来说，也就是从效用百无差异曲线的形态的要求来说，二阶条件保证了无差异曲线的“单调性”，度也就是不会出现多次不同方向弯曲的可能。还知要加上一些别的限制条件（凸性），道以保证无差异曲线的形状是教科书上常见的那种形态。
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投资者的效用和风险偏好是什么关系？ 投资者的效用和风险偏好是什么关系，对待风险，投资者有三种态度，即风险厌恶、风险中性和风险偏好。
风险厌恶者，风险偏好者，风险中立者的期望效用函数是什么样的？ 风险厌恶表明经济代理人对于风险的个人偏好状态，其效用随货币收益的增加而增加，但增加率递减。具体分析，无论人们对风险承担者的概念做何种理解，我们都可以肯定地认为，。
风险效用函数的简介 图中给出了风险厌恶、风险爱好和风险中性三类冯·诺依曼－摩根斯坦效用函数的特征。风险厌恶(见图1)表明经济代理人对于风险的个人偏好状态，其效用随货币收益的增加而。
均值-方差效用函数的坐标系里，风险厌恶者的无差异曲线是怎样的？求图形！ 我不会~但还是要微笑~：） 风险是劣等品，而平均报酬是正常品，所以无差异曲线向纵轴倾斜。哟西！3q！我不会~但还是要微笑~：）
证券学判断题：不同的投资者，厌恶风险程度越小，其心态效用的无差异曲线斜率越小 正确的，厌恶程度越小，同等风险条件下期待的收益率就低，曲线斜率就小
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