对于全额抵押的债务，《巴塞尔薪资本协议》规定应在原违约风险暴露的违约损失率基础上乘以（），该系 正确答案：DD【解析】全额抵押，则在原违约敞口的违约风险损失率基础上乘以0．15，即《巴塞尔新资本协议》所称的“底线”系数。
中国银行助学贷款违约金是多少？ 您要查看您与中国银行签订的贷款合同中规定的违约处理方式。一般是按照未按期支付的本金及利息的一定比例加收罚息。
对于全额抵押的债务，《巴塞尔新资本协议》规定应在原违约风险暴露的违约损失率基础上乘以（），该系 正确答案：D根据《巴塞尔新资本协议》，对于获得抵押的公司债，如果是不足额抵押，则需要参照有抵押部分与未获抵押部分的比例对违约损失率进行调整；如果是全额抵押，则。
违约损失率的研究现状 企业举债取得资金的主要渠道有直接融资和间接融资。直接融资的各项公司债具有次级市场价格，违约后可以通过该债务工具违约后一定时点的市场价格为基础估算违约损失率。对于间接融资，则需依靠银行积累的违约贷款数据资料来推估违约损失率。公开市场资料较易取得，因此违约损失率的研究也以此为基础发展起来。Robert C.Merton于1974年发表的“on the Pricing of Corporate Debt：the Risk Structure of Interest Rates”一文是现代信贷违约概率和回收率分析的理论基础文章。其不足之处是没有解决信用资产质量的实际观测问题，在实证中的应用受到限制，这也是模型诞生后大量后续工作的重心所在。针对Merton（1974）模型在实证应用领域的困难，有若干文献尝试提供变通的解决办法。Crouhy和Galai(1997)将不能直接观测的Merton（1974）模型表达为信贷违约概率和回收率的函数，从而使信用风险管理的核心简化为对PD和LGD的观测分析，产生了较大影响。观测度量金融工具LGD的途径大致有三类（刘宏峰，杨晓光，2003）：Market LGD（市场LGD，以实际违约事件发生后违约债券或可交易贷款的市场价格为依据）；Workout LGD（清算LGD，清算及追讨过程产生的一系列现金流估计值的现值与。
你认为原油宝爆仓事件，中国银行该不该负责？ 原油宝客户抄底失败倒欠银行钱的事，这几天在网上炸了锅。银行是否应该负责，这个问题得根据具体的合约来决定，目前看，银行和客户双方都应该承担部分责任。4月20日，美国原油5月份合约出现了历史上最低清算价，并且是负值结算。致使部分原油宝投资者，不仅本金亏完，还面临倒欠银行数倍本金的情况。那么问题来了，作为银行的一款理财产品，当保证金跌破本金的20%时，中行原油宝为何没有强平？在面临跌破本金的时候，中行是否已告知客户风险？玺锐注意到，24日晚，中国银行官网再次就原油宝产品情况进行了说明。在发布的说明中，中国银行就原油宝事件正在与相关的市场机构进行沟通，就4月20日市场的异常表现进行交涉。并表示，“正在倾听大家的呼声，将全面审视该产品的设计、风险管控环节和流程，在法律的框架下承担应有的责任”。由此看来，中国银行在此次原油宝事件中，态度还是很积极的，会充分考虑客户的损失情况。相信会在法律的框架下，公开，坦诚地处理好与客户之间的这场争论。
信用违约互换 (Credit Default Swap) 和信用缓释工具 (Credit Risk Mitigation) 在中国银行被用得多吗？ 汗颜，小弟虽然专业是金融，但之前从未听说过CRM，面壁回来后想请业内人士帮着解一下惑，CRM和CDS究竟有…
