二维随机变量中，已知概率密度求分布函数，积分上下限如何确定？求边缘概率密度时积分上下限如何确定？ 假设X，Y是两个随机变量，F(X，Y)是它们的联合分布函数，f(x，y)是它们的联合概率密度函数。同时设边缘概率密度函数分别为P(x)，P(x)。首先，F(X，Y)=P(x，y)，即，它表示的是一个点(x，y)落在区域 {x，y内的概率，那么写成积分的形式就是：F(X，Y)=∫[-infinity]∫[-infinity]f(x，y)dxdy；注意这里面的积分上限分别是x，y，积分下限都是“-无穷”，而在具体的问题中，积分上下限可能会有改变。扩展资料单纯的讲概率密度没有实际的意义，它必须有确定的有界区间为前提。可以把概率密度看成是纵坐标，区间看成是横坐标，概率密度对区间的积分就是面积，而这个面积就是事件在这个区间发生的概率，所有面积的和为1。所以单独分析一个点的概率密度是没有任何意义的，它必须要有区间作为参考和对比。
二维随机变量均匀分布的概率密度是？ 均匀分布相应范知围内的每个单位（长度面积体积等）概率相等，即题目中要求在该三角形内的概率道相等，所以应该是其面积分之一，那就是2了，内要是把三角形换成正方形，还有个顶容点是原点，那么概率密度就应该是1，以此类推。
已知二维随机变量的概率密度怎么求分布函数
二维随机变量由概率密度求分布函数时的积分问题 至少我们有以下两种方式。先验证 f(x，y)的双积分为1.积分上下限是最重要的。你要先画下图。外积分上下限都一定是定数。内积分上下限可以是外积分变量的函数。第一种方式：f(x，y)的双积分(x从0到1积分，这是外积分){(y从-x^(1/2)到-x^(1/2)积分，这是内积分)(3/4)dy} dx=1第二种方式：f(x，y)的双积分(y从-1到1积分，这是外积分){(x从-y^2 到1积分，这是内积分)(3/4)dx} dy=1
