怎么判断是否存在自相关 把上式计算的D-w值，与德宾—沃森给出的不同显著性水平α的D-W值之上限dU和下限dL(它们与样本容量n和自变量个数p有关)进行比较，D-W的取值域在0-4之间。。
计量经济学中无法确定是否存在自相关怎么办 怎么会无法确定呢？检验自相关的方法有很多的，随便找本书翻翻好了，比如，DW、GB什么的。关键问题是，你直觉上要首先确定是否存在自相关。比如说，你选取了股票价格变量，那直觉上就会有自相关的问题。像你说的，不能确定，那么一般来说问题都不大，直接做好了。如果不放心，那么取个LN或者用增量。我觉得计量的问题往往是分析问题为关键，不要太拘泥于式子有没有BLUE，是不是会有多重共线性。因为往往理想的计量式子是找不到的，或者不能依靠简单的OLS或者各种近似取得。本身我是学金融的，如果您是搞自然科学的，以上观点可能大有偏颇，勿怪
回归模型进行自相关检验，直接用DW检验，那么DW的值接近于几，检验是否有效 DW=0时，残差序列存在完全正自相关，DW=（0，2）时，残差序列存在正自相关，DW=2时，残差序列无自相关，DW=（2，4）时，残差序列存在负自相关，DW=4时，残差序列存在完全负自相关。
如何判别回归模型中的虚假自相关
根据dw检验，判断该模型是否具有自相关性 b)需要检查发布数据库的兼容级别：我们一般设置成2008，默认是2005（不支持data类型），兼容级别可以“右键数据库>；属性>；选项里设置”。关于还有哪些兼容，可以查看官方文档c)在SQL2012中，订阅服务器需要设置代理帐户权限，将【C：\\Program Files\\Microsoft SQL Server\\110】设置为可写，要不然会报错，如图：
误差修正模型存在自相关怎么办，残差检验已经通过了哎，求eviews图解…… 你尝试这在2113后面加AR或者MA来减小 自相关没有。先检5261查原来数据4102的 ACF PCF来确定1653ARMA的个数。或者做unit root test来确定数据的稳定性 万一inverted AR root=1 的话就用ARIMA.希望这个能对你有用加上 ARMA；UNIT ROOT test 图是 inverted AR root在单位圆的情况 有点在单位圆上就是说 unit root存在 换ARIMA.表是DICKY 的test.Null Hypothesis是数据存在unit root。P值大的话就是无法拒绝有unit root的事实希望能帮助到你
如何看是否存在自相关
.1.自相关的检验方法有哪些？各种的检验思想与判断规则是如何的？ 相关性检验方法共同思路是：采用普通最小二乘法估计模型，以求的随机干扰项的“近似估计量”，然后通过这些“近似估计量”之间的相关性以表达判断随机干扰项是否具有序列相关的目的，主要相关性检验有四种：图示法、回归检验法、杜宾-瓦森检验法（D.W.）、拉格朗日检验（GB）。最好的检验方法应该是GB检验，适用于高阶序列相关及模型中存在滞后变量的情形。D.W.检验中，存在一个不能确定的D.W.值区域，且仅能检测一阶自相关，对存在置后被解释变量的模型无法检验。后两个问题，因不懂什么是自相关形式、自相关类型，故暂时无法回答！
有人知道怎么通过自相关图和偏自相关图判断ARIMA模型的p和q嘛？ 一般自相关图若为q阶截尾则滑动系数为q.若偏自相关图为p阶截尾则自回归系数为p.当然这样判断存在一定主观性，还需结合AIC BIC值来判断
根据dw检验，判断该模型是否具有自相关性 b)需要检查发布数据库的兼容级别：我们一般设置成2008，默认是2005（不支持data类型），兼容级别可以“右键数据库>；属性>；选项里设置”。关于还有哪些兼容，可以查看官方文档。
