求解一道金融市场学的计算分析题，前两小题已做出来，最后一小题求高手指点. 3需要1的结果.我就都放在下面了.首先，求最优组合.假设A证券比例为x，B就为1-x.我们需要max(ER-rf)/sigma 我们求出 x=2/3.所以，预期收益率为2/3*0.1+1/3*0.15=11.67%.相对应，标准差为11.55%.你已经会了.最优资产配置比例为(0.1167-0.05)/(4*0.1155^2)=1.25.也就是说投资者应该借入25%的资金.这种投资组合的预期收益率为 0.25*5%1.25*11.67%15.84%标准差为 1.25*11.55%14.44%
行为金融学认为投资者是风险厌恶型还是损失厌恶型 对于投资者心理特征主要有四个观点：①过度自信：高估自己的判断力，过分自信。心理学研究发现，当人们称对某事抱有90%的把握时，成功的概率大约只有70%。②损失厌恶：趋利避害是人类行为的主要动机之一，而在经济活动中，人们对“趋利”与“避害”的选择是首先考虑如何避免损失，其次才是获取收益。马克维茨首先注意到了人类的这种行为方式，后来的实证研究进一步表明，人们在从事金融交易中，其内心对利害的权衡是不均衡的，赋予“避害”因素的考虑权重是“趋利”因素的两倍。③追求时尚和从众心理：位置消费理论告诉我们，人们对相对经济地位的追求在空间上表现为与他人相比。可见，人们的相互影响对各人决策行为有很大的影响，而追求时尚与从众心理便是其中最突出的特点。因此，在金融投资领域，金融学家已经开始将这一特点作为重要的投资决策因素加以考虑。④后悔与谨慎：这种心理状态普遍存在于人们的经济活动中。即使决策结果相同，如果某种决策方式可以减少投资者的后悔心理，对投资者来说，这种决策方式仍然优于其它决策方式。
风险厌恶系数a对风险偏好者而言会出现什么情况？ A为投资者个人风险厌恶指数。具体说，方差减少效用的程度取决于A，即投资者个人对风险的厌恶程度。投资者对风险的厌恶程度越高，A值越大，对风险投资的妨碍也就越大。投资。
根据资本配置线，一个风险厌恶系数3.5的投资者最优解是多少 首先，求最优组合.假设A证券比例为x，B就为1-x.我们需要max(ER-rf)/sigma 我们求出 x=2/3.所以，预期收益率为2/3*0.1+1/3*0.15=11.67%.相对应，标准差为11.55%.你已经会了.最优资产配置比例为(0.1167-0.05)/(4*0.1155^2)=1.25.也就是说投资者应该借入25%的资金.这种投资组合的预期收益率为 0.25*5%1.25*11.67%15.84%标准差为 1.25*11.55%14.44%
为什么投资中对风险的厌恶程度越大证券市场线的斜率就越大 证券市场线的斜率是Rm-Rf，这个好风险补偿率，那我应该如何从公式上理解这一句话？我个人对风险的厌恶程度应该并吧影响斜率吧？因为不影响Rm和Rf。如果整个市场上的投资者的。
