数学期望E(X-Y)=？ E（x-y)=E（x）-E(y)两个随机变量差的期望等于这两个随机变量的期望的差
正态分布加减还是正态分布？
1、设随机变量X~U（1，3），则1/X的数学期望为 （） 答案是1/2ln3 1题U(1，3)，即X在1到3之间的概率密度是1/2，在其它点是0E(1/X)=(1/X)*1/2在1到3的定积分=原函数(1/2)lnx上限3下限1=(1/2)ln3-(1/2)ln1=(1/2)ln32题D(3X-2Y)=D(3X)+D(2Y)-2p*根号D(3X)*根号D(2Y)9D(X)+4D(Y)-12p*根号D(X)*根号D(Y)9*4+4*9-12*0.6*2*3=28.8
设X的概率分布为 ，求：1）Y=2X的数学期望； 2） 的数学期望.
设随机变量X，Y的数学期望都是2，方差分别为1和4，而相关系数为0.5，则根据切比雪夫不等式P{|X-Y|≥6}≤______． 令Z=X-Y，则：E（Z）=E（X）-E（Y）=0，D（Z）=D（X-Y））=D（X）+D（Y）-2COV（X，Y）=1+4-2？12？D(X)D(Y)=3，于是有：P{.X？Y.≥6}=P{.Z？E(Z).≥6}≤D(Z)62＝112．
求解一道关于数学期望和方差的问题
相关函数的协方差的性质 协方差的性质：1、Cov(X，2113Y)=Cov(Y，X)；2、Cov(aX，bY)=abCov(X，Y)，（5261a，b是常数）；3、Cov(X1+X2，Y)=Cov(X1，Y)+Cov(X2，Y)。由协方差定义，可4102以看出Cov(X，X)=D(X)，Cov(Y，Y)=D(Y)。协方差函数定1653义为：若X(t)=Y(t)+i*Z(t)，Y，Z为实过程，则称X(t)为复随机过程，相关函数定义为：扩展资料协方差反映了两个变量之间的相关程度：协方差是两个变量与自身期望做差再相乘，然后对乘积取期望。也就是说，当其中一个变量的取值大于自身期望，另一个变量的取值也大于自身期望时，即两个变量的变化趋势相同，此时，两个变量之间的协方差取正值。反之，即其中一个变量大于自身期望时，另外一个变量小于自身期望，那么这两个变量之间的协方差取负值。当x与y变化趋势一致时，两个变量与自身期望之差同为正或同为负，其乘积必然为正，所以其协方差为正；反之，其协方差为负。所以协方差的正负性反映了两个变量的变化趋势是否一致。再者，当x和y在某些时刻变化一致，某些时刻变化不一致时，在第一个点，x与y虽然变化，但是y的变化幅度远不及x变化幅度大，所以其乘积必然较小。在第二个点，x与y变化一致且变化幅度都很大，因此其乘积必然较大，在第三个。
