在债项评级中，违约损失率的估计公式为贷款损失／违约风险暴露，下列相关表述正确的是（)。A．违约风险 正确答案：C
如果期权的执行价格优于当前标的资产的即期市场价格，该期权是（）A.价内期权B.平价期权 正确答案：A如果期权的执行价格优于当前标的资产的即期市场价格，该期权就是价内期权。
违约率的概念 和违约概率有区别么？ 不是吧，明显违约率是事后概念，发生在结果之后，是一个确定的数值，而违约概率是关于结果的推测，是事前概念，不是一个确定的数值，表示一定的推测
下列关于信用评分模型的说法，正确的是（)。A．信用评分模型是建立在对当前市场数据模拟的基础上B．信 正确答案：B
在债项评级中，违约损失率的估计公式为贷款损失／违约风险暴露，下列相关表述正确的是（） 参考答案：C解析：本题考查违约损失率的相关知识点。细节问题较多，考生要多看，对经常出题的地方加深一下记忆。如本题所列，违约风险暴露是指债务人违约时的预期表内表外。
根据中国银监会颁布的《商业银行风险监管核心指标（试行）》的规定，商业银行信用风险监管指标中的不 正确答案：A不良贷款率为不良贷款与贷款总额之比，不应高于5%。
假设某笔交易违约风险暴露（EAD)为10亿元，对应风险权重（RW)为25%，则根据《巴塞尔新资本协议》，在信 正确答案：C
