预期损失与非预期损失的区别是什么？ 非预期损失(Unexpected Loss，UL)非预期损失是银行超过上述平均损失以上的损失，它是对 期望损失 的 偏差—标准差(σ)。换而言之。非预期损失就是除期望损失之外的具有波动。
什么是风险系数 风险系数是风险管理学科中的一个名词，它是指用具体的数值来表示风险程度的方法。最常用的是道氏火灾与爆炸指数（简称道指）。它的基本原理是：衡量损失的可能性并以数值。
衡量风险值是要用变异数好还是用标准差比较好？ 基本上，这二变数的性质是相同的(假如你有学过统计就应该了解)总而言之，标准差的平方等于变异数…一般衡量风险二者皆可，值大者风险高．
求平均值，中位数，极差，方差。急， 平均值=(0.18%0.21%0.23%0.19%0.24%)/5=0.21%中位数0.21%极差=0.24%-0.18%0.06%方差=1/5[(0.18%-0.21%)^2+(0.21%-0.21%)^2+(0.23%-0.21%)^2+(0.19%-0.21%)^2+(0.24%-0.21%)^2]=0.00052%
违约损失率的研究现状 企业举债取得资金的主要渠道有直接融资和间接融资。直接融资的各项公司债具有次级市场价格，违约后可以通过该债务工具违约后一定时点的市场价格为基础估算违约损失率。对于间接融资，则需依靠银行积累的违约贷款数据资料来推估违约损失率。公开市场资料较易取得，因此违约损失率的研究也以此为基础发展起来。Robert C.Merton于1974年发表的“on the Pricing of Corporate Debt：the Risk Structure of Interest Rates”一文是现代信贷违约概率和回收率分析的理论基础文章。其不足之处是没有解决信用资产质量的实际观测问题，在实证中的应用受到限制，这也是模型诞生后大量后续工作的重心所在。针对Merton（1974）模型在实证应用领域的困难，有若干文献尝试提供变通的解决办法。Crouhy和Galai(1997)将不能直接观测的Merton（1974）模型表达为信贷违约概率和回收率的函数，从而使信用风险管理的核心简化为对PD和LGD的观测分析，产生了较大影响。观测度量金融工具LGD的途径大致有三类（刘宏峰，杨晓光，2003）：Market LGD（市场LGD，以实际违约事件发生后违约债券或可交易贷款的市场价格为依据）；Workout LGD（清算LGD，清算及追讨过程产生的一系列现金流估计值的现值与。
无风险资产的标准差、相关系数和贝塔系数为什么都是0？ 因为标准差和贝塔值都是用来衡量风险的，而无风险资产没有风险，即无风险资产的风险为0，所以，无风险资产的标准差和贝塔值均为0。因为无风险资产不存在风险，因此，无风险。
保险财产的损失率常常（）社会平均财产损失率。 A.低于 B.高于 C.等于 D.低于
稳定性系数K值越大，表明各年保额损失率差别越大、该组保额损失率的稳定性就越差、（）。 参考答案：B
风险评价中的“ 年化标准差“什么意思啊 标准差是衡量风险的常用标准，是与时间期限相关的概念，例如日标准差、周标准差、月标准差、年标准差等等。e79fa5e98193e58685e5aeb931333431363662在风险评价中，常用的是年标准差。但是不同时间期限的标准差不能直接比较，例如，日标准差1%和月标准差5%。因此，要把不同期限的标准差都转化为统一的以年为期限，才能进行比较。日标准差转化为年标准差的公式为，年标准差=日标准差*(365)^0.5。风险评价，又称安全评价，是指在风险识别和估计的基础上，综合考虑风险发生的概率、损失幅度以及其他因素。得出系统发生风险的可能性及其程度，并与公认的安全标准进行比较，确定企业的风险等级，由此决定是否需要采取控制措施，以及控制到什么程度。只有在充分揭示企业所面临的各种风险和风险因素的前提下，才可能作出较为精确的评价。企业在运行过程中，原来的风险因素可能会发生变化，同时又可能出现新的风险因素，因此，风险识别必须对企业进行跟踪，以便及时了解企业在运行过程中风险和风险因素变化的情况。扩展资料进行风险评价时还应注意以下几个问题：1、风险评价应该对风险因素全面考虑，主要包括以下基本要素：人、机械设备、物、法规、环境；2、所选择的风险。
