各位金融工程大神们,你们的泛函分析、偏微分方程、随机分析、随机微分方程等等课程是自学吗? 为什么不上优矿http://www. uqer.io或者 Quantopian 申请个账户,然后把你学到的用python来验证下呢?这样会很有意思。另外Neftci的AN 。http://jroni.com 研究型学习 。金融衍生品定价有哪些基本方法? 衍生品包括债券、期货、远期合约和期权等很多类型,有些定价很简单,例如零息债券(zero bond)和期货;某些偏微分方程的随机积分表示问题? 在随机分析中,可以根据伊藤公式得到某些线性偏微分方程的解的随机积分表达式.举例而言,对于有界光滑区…求解随机微分方程 sqr(·)表示平方根(1)Y满足的方程,用Ito公式即可dY=2(2-X)Xdt+2Xsqr(X)dBt+XdBt=(5X-2X^2)dt+2Xsqr(X)dBt(2)先把X的微分方程携程积分形式,积分限是从0到t,下面省略不写Xt=X0+∫(2-Xs)ds+∫sqr(Xs)dBs,两边取期望,最后一项是鞅,期望为0,变为EXt=EX0+E∫(2-Xs)dsEX0+∫E(2-Xs)dsEX0+2t-∫EXsds令f(t)=EXt,则f(t)=EX0+2t-∫f(s)ds,写成常微方程为f'(t)+f(t)-2=0 且初始条件为f(0)=EX0解得EXt=f(t)=(EX0-2)e^(-t)+2完整学习测度论、实分析、随机微分方程需要多久时间? 有数分、线代、概率、常微的基础,会一点集合论。没有泛函、拓扑基础。对于实分析、测度,自学了年把,没…完整学习测度论、实分析、随机微分方程需要多久时间? 这个要看你的学习效果了。一般很多实分析课本都有基本的泛函分析的内容。按照题主的情况,最终是想学随机微分方程(SDE),需要测度实分析随机过程的基础。如果你学习效果很好(这不大可能),很快就能进入SDE。不可能等你完全学会了前面的科目,再来弄SDE。SDE必须的预备知识如下概率论方面,概率测度,条件期望,概率极限定理,Poisson和Markov过程初步,鞅初步,Brown运动。这些是绝对必要的。推荐Ross《随机过程》。积分要会L-S积分(勒贝格-斯蒂尔切斯积分)。泛函分析如果懂内积空间和谱论,肯定能学会L-S积分,对理解期望有很大帮助。不过,不学泛函分析,可能也能学SDE。说实话,泛函分析一年不可能学懂。微分方程解的存在唯一性定理。推荐先学匡继昌《实分析与泛函分析》有题解,测度和分析基本上就够用了。网上有视频。Lang的实分析连微分流形都讲,看这本得看到猴年马月了SDE的书好多,水平差别巨大。龚光鲁有一本只要求初等概率、几乎不要求其他预备知识的SDE,先看看了解一下吧纯手打我是菜鸡,叫我雷锋完整学习测度论、实分析、随机微分方程需要多久时间? 对了,补个说明。这张图把PDE和SDE联系起来的东西叫Feynman-Kac我可耻的默认题主是金数方向如其他答主所…随机过程,机器学习和蒙特卡洛在金融应用中都有哪些关系 随机过程 stochastic processes泊松过程 Poisson processes更新过程 renewal processes布朗运动 Brownian motion仿射(跳跃)扩散过程 affine processes(or affine-jump diffusions)列维过程 Levy processes连续状态分枝过程 continuous state branching processes随机微分方程 stochastic differential equations半鞅 semimartingale偏微分方程 partial differential equations偏积分-微分方程 partial integro-differential equations倒向随机微分方程 backward stochastic differential equations二阶倒向随机微分方程 second order backward stochastic differential equations随机偏微分方程 stochastic partial differential equations随机最优控制 stochastic optimal control极值建模 modeling of extremes风险度量 risk measures蒙特卡洛模拟 Monte Carlo simulationStochastic Processes=Introduction and References『随机过程』(stochastic processes)是概率论的一个分支,一般来说是特指一个学科,而『蒙特卡洛』(Monte Carlo)是一种获得某种统计量、待求值或函数值的方法,二者不太具有明显的并列关系或者包含与被包含关系。随机过程从。随机微分方程是解决什么问题的 《随机微分方程》(第6版)是《Universitext》丛书之一,是一部理想的研究生教材。2006年由世界图书出版社出版。该书内容做了较大的修改和补充,包括鞅表示论、变分不等式和随机控制等内容,书后附有部分习题解答和提示。随机微分方程在数学以外的许多领域有着广泛的应用,它对数学领域中的许多分支起着有效的联结作用。
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