在经济学或金融学中有哪些重要的数学模型？ 知乎专栏：http：//zhuanlan.zhihu.com/bhlin 108 人赞同了该。当然，如果题主只是为了更好的码代码，我觉得题主还是去看Numerical Receipeshttp：//www. nr.com/来的更有意义。。
如何理解路径积分（path integral）？ 路径积分的基本思想我的理解是某一时刻的波函数可以由不同历史的波函数加权求和得出，不知道是否准确？是…
武大数理金融研究生毕业去向
财经类院校里面的，数理金融学主要研究什么，以后就业如何？ 1、数理金融学主要研究金融问题。这个专业的毕业生目前不但在国外很吃香，在国内需求量也很大。2、数理金融学，即金融数学（FinancialMathematics），又称数学金融学、分析金融学，是利用数学工具研究金融，进行数学建模、理论分析、数值计算等定量分析，以求找到金融动内在规律并用以指导实践。金融数学也可以理解为现代数学与计算技术在金融领域的应用，因此，金融数学是一门新兴的交叉学科，发展很快，是目前十分活跃的前言学科之一。3、数理金融学运用随机分析，随机最优控制，倒向随机微分方程，非线性分析，分形几何等现代数学工具研究以下问题：（1）不完备金融市场有价证券（例如期货，期权等衍生工具）的资本资产定价模型，套利定价理论，套期保值理论及最优投资和消费理论。（2）利率的期限结构和利率衍生产品的定价理论。（3）不完备金融市场的风险管理和风险控制理论。4、随着诺贝尔经济学奖越来越多的颁给计量经济学研究学者，学者也越来越重视数学在金融研究领域中的运用。数理金融学属于金融工程范畴。这个专业的毕业生目前不但在国外很吃香，在国内需求也很大。在中国的就业主要在以下几个领域：（1）基金公司：基金公司现在需要一批能做基金绩效评估、风险。
数学与应用数学。。。。。
机器学习到底在量化金融里哪些方面有应用 随机过程stochasticprocesses泊松过程Poissonprocesses更新过程renewalprocesses布朗运动Brownianmotion仿射（跳跃）扩散过程affineprocesses(oraffine-jumpdiffusions)列维过程Levyprocesses连续状态分枝过程continuousstatebranchingprocesses随机微分方程stochasticdifferentialequations半鞅semimartingale偏微分方程partialdifferentialequations偏积分－微分方程partialintegro-differentialequations倒向随机微分方程backwardstochasticdifferentialequations二阶倒向随机微分方程secondorderbackwardstochasticdifferentialequations随机偏微分方程stochasticpartialdifferentialequations随机最优控制stochasticoptimalcontrol极值建模modelingofextremes风险度量riskmeasures蒙特卡洛模拟MonteCarlosimulation=StochasticProcesses=IntroductionandReferences『随机过程』(stochasticprocesses)是概率论的一个分支，一般来说是特指一个学科，而『蒙特卡洛』(MonteCarlo)是一种获得某种统计量、待求值或函数值的方法，二者不太具有明显的并列关系或者包含与被包含关系。随机过程从内容上来说大致有两类：第一种我称之为应用随机过程，也是大家一般所说的。
类比于非欧几何学，是否存在非柯概率论？ （柯式之于概率论，类似于欧氏之于欧氏几何。其建立了最早的概率论公理体系。今天在读一本概率论方面的…
