特雷诺指数和夏普指数的区别是什么 夏普指数是用某一时期内投资组合的平均超额收益（组合的收益减去无风险资产的收益）除以收益的标准差，它测度的是对总波动性权衡的回报。特雷诺指数给出的也是单位风险的超额收益，只是它的分母变成了系统性风险的测度贝塔系数。具体可参加博迪《投资学》
夏普指数与特雷诺指数的区别与联系？ 一、区别：1、两者的2113实质不同。（1）夏普指5261数的实质：4102夏普指数外文名Sharpe Ratio，是指为一经风1653险调整后之绩效指标。（2）特雷诺指数的实质：特雷诺指数用TR表示，是每单位风险获得的风险溢价。2、两者的作用不同。（1）夏普指数的作用：夏普指数反映了单位风险基金净值增长率超过无风险收益率的程度。夏普指数代表投资人每多承担一分风险，可以拿到较无风险报酬率（定存利率）高出几分的报酬。（2）特雷诺指数的作用：特雷诺指数越大，单位风险溢价越高，开放式基金的绩效越好，基金管理者在管理的过程中所冒风险有利于投资者获利。3、两者的计算不同。（1）夏普指数的计算：夏普指数=（平均报酬率－无风险报酬率）/标准差。（2）特雷诺指数的计算：T=（Rp―Rf）/βp。其中T表示特雷诺业绩指数，Rp表示某只基金的投资考察期内的平均收益率。二、夏普指数与特雷诺指数之间的联系：夏普指数与特雷诺指数是两个不同的概念，两者之间并没有联系。夏普指数与詹森指数之间也是没有联系的。三、特雷诺指数与詹森指数之间的联系：夏普指数表示用标准差作为衡量投资组合风险时，投资组合单位风险对无风险资产的超额投资收益率。夏普指数和特雷诺指数越大。
什么叫基金系数 偿债基金系数，普通年金终值系数的倒数即是偿债基金系数。也就是说偿债基金系数和年金终值系数互为倒数。记作(A/F，i，n)，偿债基金系数可以制成表格备查，亦可根据年金终值。
特雷诺指数、詹森指数和夏普指数的计算都使用β系数。( ) 参考答案：错解析：与特雷诺指数和詹森指数不同，夏普指数的计算使用标准差而不是β系统。
夏普指数和特雷诺指数的区别包括（)。A．夏普指数考虑的是总风险，而特雷诺指数考虑的是市场风险
夏普指数和特雷诺指数的区别包括（）。A．夏普指数考虑的是总风险，而特雷诺指数考虑的是 参考答案：A，C，D
特雷诺指数、詹森指数和夏普指数的计算都使用β系数。（) 正确答案：×与特雷诺指数和詹森指数不同，夏普指数的计算使用标准差而不是β系统。
特雷诺指数和夏普指数的区别是什么？ 夏普指数是用某一时期内投资组合的平均超额收益（组合的收益减去无风险资产的收益）除以收益的标准差，它测度的是对总波动性权衡的回报。特雷诺指数给出的也是单位风险的。
