\ 这是计量经济学范畴中的量化金融学和组合优化问题。理论性太强，我尽量简单的回答下。马柯威茨的均值方差模型是建立在两个假设之上的：假设一，投资者以期望收益率（亦称收益率均值）来衡量未来实际收益率的总体水平，以收益率的方差（或标准差）来衡量收益率的不确定性（风险），因而投资者在决策中只关心投资的期望收益率和方差。假设二，投资者是不知足的和厌恶风险的，即投资者总是希望期望收益率越高越好，而方差越小越好。马柯威茨均值方差模型就是在上述两个假设下导出投资者只在有效边界上选择证券组合，并提供确定有效边界的技术路径的一个数理模型。而资本资产定价模型(CAPM)是马柯威茨的均值方差模型的一个衍生应用。模型可以表示为：E（R）=Rf+[E（Rm）－Rf]×β其中，E（R）为股票或投资组合的期望收益率，Rf为无风险收益率，投资者能以这个利率进行无风险的借贷，E（Rm）为市场组合的收益率，β是股票或投资组合的系统风险测度。从模型当中，我们可以看出，资产或投资组合的期望收益率取决于三个因素：（1）无风险收益率Rf，一般将一年期国债利率或者银行三个月定期存款利率作为无风险利率，投资者可以以这个利率进行无风险借贷；（2）风险价格，即。
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数学建摸 组合投资的收益和风险问题 该怎么做 这是你们老师布置的题吧，这里有个资料http：//www.ifdanger.com/有风险控制的最优资产组合的数学建模与计算分析张鸿雁，任叶庆主要解决有风险控制的最优资产组合问题。采用修正后的序列 log-最优资产组合模型：取多周期收益率乘积对数值的期望值，约束条件为：(1)风险控制函数值应在[rmin，rmax]范围内；(2)资产组合的分量之和为 1。在算法实现时则采用一种新兴方法—最优保存遗传算法，并用 C语言实现。【作者单位】：中南大学数学科学与计算技术学院 湖南长沙410083(张鸿雁)；中南大学数学科学与计算技术学院 湖南长沙410083(任叶庆)【关键词】：最优保存；遗传算法；风险控制；多周期收益；最优资产组合【基金】：中南大学文理基金资助项目【分类号】：F224.3【DOI】：cnki：ISSN：1001-4098.0.2002-05-007【正文快照】：在投资过程中存在着风险，投资者要采取各种风险规避措施，方法之一就是将其总资产重新组合进行投资，分散总风险，即资产组合。近几年来，国内外的许多学者对此问题已有了很多的研究成果，但大都是采用经典的最优化方法在可行域内搜索最优解，在算法的实现过程中一般都用的是
