求助，VAR模型中误差项的协方差矩阵怎么做 可以的，但一般是在外因潜变量变量或内因潜变量内部建立，外因和内隐潜变量之间的误差项一般不建立共变关系。南心网Amos结构方程模型。
试读结束，如需阅读或下载，请点击购买>；原发布者：秋香姑娘VAR模型分析一、VAR模型及32313133353236313431303231363533e78988e69d8331333433623831特点二、VAR模型滞后阶数p的确定方法三、格兰杰因果关系检验四、脉冲响应函数与方差分解五、Jonhanson协整检验六、建立VAR模型七、利用VAR模型进行预测八、向量误差修正模型一、VAR模型及特点1.VAR模型—向量自回归模型经典计量经济学中，由线性方程构成的联立方程组模型，由科普曼斯（poOKmans1950）和霍德－科普曼斯（Hood-poOKmans1953）提出。联立方程组模型在20世纪五、六十年代曾轰动一时，其优点主要在于对每个方程的残差和解释变量的有关问题给予了充分考虑，提出了工具变量法、两阶段最小二乘法、三阶段最小二乘法、有限信息极大似然法和完全信息极大似然法等参数的估计方法。这种建模方法用于研究复杂的宏观经济问题，有时多达万余个内生变量。当时主要用于预测和政策分析。但实际中，这种模型的效果并不令人满意。联立方程组模型的主要问题：（1）这种模型是在经济理论指导下建立起来的结构模型。遗憾的是经济理论并未明确的给出变量之间的动态关系。（2）内生、外生变量的划分问题较为复杂；（3）模型的识别问题，当。
var模型的方差分解？ 想请问一下，在用var模型的方差分解时，结果可以反应什么？具体一点就是能不能用两个不同时间段相同变量v…
